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外汇交易系统介绍以及如何建立

系统和策略 admin 146次浏览 0个评论

一、何为交易系统

在股票、期货业内,交易系统的叫法很混乱,也很杂,不仅一般股民、期民;市民不详,包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端,而实际上也不知所云,特别是一些软件制作与经销商,更出于推销的目的,故意夸大产品性能,模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异,更加剧了这种混乱的情况,很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多,这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出,交易系统既然是系统交易思维的物化,就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。

二、交易系统介绍   (点击 交易系统介绍

三、如何建立交易系统

一个成功的交易系统, 需要达到两个重要目标:

1、尽可能早的判断出确实。
2、避免假信号。

如果您的交易系统能够实现这两个目标, 我们可以保证您的成功! 但实际上, 这两个目标是相悖的。 如果您投资系统的目标就是要尽可能早的发现趋势, 那么一定会被假信号所迷惑; 另一方面, 如果您投资系统的目标是尽可能避免假信号, 那么一定会错过很多交易机会。

在构建您的投资系统时, 您要做的就是在两个目标之间找到一个平衡点, 即能尽早发现趋势, 又能尽可能避免假信号。

六步创建自己的交易系统

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确您自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 您喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 您的仓位一般会持有多久?

回答这些问题, 会帮助您选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是您用来选择交易信号的主时间周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新确实, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着您对越来越多指标信号的熟悉, 您会找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义您的风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认您在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

您必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。 稍后的课程中, 我们会继续为您介绍外汇交易中的资金管理策略。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!

对于离场点, 您有几种方式可以选择:

移动止损: 如果市场向您建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标: 设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止赢: 设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把您的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 您必须把您的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 您必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

如何测试交易系统

最简单的方法是找一个能够提供历史价格图表的交易软件, 在历史图表上, 测试您的交易系统。 记录每一次模拟交易的盈利, 亏损, 计算平均盈利和平均亏损。 如果您发现效果还不错, 那么就可以向下一步进发了: 使用模拟帐户进行实盘交易。

使用模拟帐号交易至少要持续2个月, 这有助于您找寻市场的感觉, 当您做了就会发现, 实盘交易和前面提到的历史图表测试是完全不同的。

如果在经过两个月的模拟交易后, 您的系统还能持续盈利。 那么恭喜您! 可以考虑开设真实账户进行实盘交易, 赚取真金白银了!!

建立交易系统的实际案例

本科, 我们来用一个最简单的交易系统做例子来详解一下交易系统到底是个什么样。

基本配置

在日线图上交易
使用5周期和10周期EMA
振荡器 (10, 3, 3)
RSI (14)

交易规则

止损30点
入场规则

多单建仓规则

EMA (5) 向上穿越EMA (10), 振荡器处于上行状态 ( 如果振荡器已经处于超买状态就不建仓)
RSI > 50
空单建仓规则

EMA (5) 向下穿越EMA (10), 振荡器处于下行状态 ( 如果振荡器已经处于超卖状态就不建仓)
RSI < 50
离场规则

EMA (5) 反方向穿越EMA (10), 或者RSI反方向穿越50

总结

市面上有很多优秀的投资系统, 但关键还是看使用该系统的人是否能够严格遵守规则; 如果做不到这一点, 亏损还是必然的。

您投资系统应遵循的两个目标:

尽可能早的发现一个新的趋势。
避免假信号, 确认正确的趋势。

如果您的系统在历史数据测试中是盈利的, 那么就可以转用模拟交易账户进行2个月的实时交易测试。 这可以帮助您构建跟随市场脉搏的感觉, 与历史数据测试完全不同。

如果在2个月的模拟交易测试后, 您还是盈利的, 那么恭喜您! 您已经可以参与真实账户交易了。 请记住, 一定要严格遵守您的交易系统规则。

六步构建您的投资系统:
确定时间周期
找到能够尽早新标识趋势的指标
找到能够避免假信号, 确认趋势的指标
定义风险
定义建仓和平仓规则
将您的所有规则写下来并严格遵守

三步测试您的投资系统:

数据测试: 在历史数据图表上, 按照您的系统规则进行交易并记录结果
如果数据测试盈利了, 那么可以使用模拟帐户进行2个月的实时交易, 以帮助您把握市场的脉搏
2个月的模拟交易也是盈利的, 那么您可以开设一个真实账户, 使用真金白银进行交易了! 请记住时刻遵守您的系统规则。

如果你还想知道更多:请看知乎高票答案(知乎高票答案

四:海龟交易系统(请花多一点时间研究海龟交易法则这本书,著名的商品投机家理查德.丹尼斯教你如何建立交易系统)点击下载“海龟交易法则

五、最后最最重要的一点:个人交易系统一点是在学习大量相关知识,进行巨量的交易和反思,包括自我肯定和否定之后才会完善的。


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